python动量交易策略的四个步骤
小妮浅浅
2021-08-10 09:27:274909浏览 · 0收藏 · 0评论
步骤
1、获取数据。
2、确定时间跨度和计算方法。
3、选择要点。
4、测试和评价。最直接的交易策略是动力大于0，说明股票有上涨的能量，释放买入信号。
实例
# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据 Close = df['2019':'2021'].Close momen35 = momentum(Close,35) # 使用前边定义过的函数 signal = [] # 交易信号空列表 # 动量值为负表示卖出 # 动量值为正表示买入 for i in momen35: if i > 0: signal.append(1) else: signal.append(-1) signal = pd.Series(signal, index=momen35.index) # 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率 tradeSig = signal.shift(1) # 滞后一天交易 ret = Close/Close.shift(1)-1 # 计算收益率 Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna() # 去空值
以上就是python动量交易策略的四个步骤，希望对大家有所帮助。更多Python学习指路：python基础教程
本文教程操作环境：windows7系统、Python 3.9.1，DELL G3电脑。
关注公众号，随时随地在线学习
相关文章
分享到微博
微信扫一扫
流芳
124210
