python如何计算夏普比率？
Ly
2020-05-27 13:11:288916浏览 · 0收藏 · 0评论
1、夏普比率的计算代码：
import numpy as np
import pandas as pd
np.random.seed(0)
# Simulate cumulative returns of 100 days
N = 100
D = pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))
R = D.cumsum()
# Calcute returns ratio
r = (R - R.shift(1))/R.shift(1)
sr = r.mean()/r.std() * np.sqrt(252)
print("sharpe ratio =", sr)2、夏普比率的计算公式为：
关注公众号，随时随地在线学习
分享到微博
微信扫一扫
流芳
4781
